Especialista de Modelos (Riesgo)

Sobre Tenpo ¡En Tenpo estamos construyendo el futuro de las finanzas en Chile! Hoy somos más de 400 profesionales unidos por un hito histórico: somos el primer Neobanco del país. Hemos evolucionado para crear un ecosistema financiero 100% digital, sólido e inclusivo, diseñado para derribar las barreras de la banca tradicional y ser accesible para todas las personas. Dejamos de ser solo una app para convertirnos en la propuesta bancaria más innovadora de Chile. Aquí nos mueve la pasión por la excelencia y el propósito claro de transformar la industria con tecnología de punta y visión de futuro. En Tenpo somos líderes, somos valientes ante los desafíos y, sobre todo, somos humanos: conectamos de verdad con las necesidades de las personas y de nuestro país. El futuro ya llegó y tiene licencia bancaria. Vamos con todo. Con fuerza. Con visión. Con N de Neobanco. #TenpoConNdeNeobanco 💚 Sobre el Cargo Como Especialista de Modelos, serás responsable de diseñar, implementar y monitorear modelos cuantitativos avanzados que permitan identificar, medir y gestionar los riesgos financieros, de crédito, operativos y de mercado en Tenpo. Tu rol será clave para asegurar que los modelos estén alineados con la normativa CMF y las políticas internas. Tu trabajo impactará directamente en la calidad de las decisiones estratégicas de riesgo y en la solidez del proceso de validación regulatoria del banco. Responsabilidades del cargo 1. Desarrollo e implementación de modelos de riesgo Diseñar, construir e implementar modelos cuantitativos avanzados (crédito, mercado, operacional), integrando técnicas de machine learning y análisis predictivo con documentación completa para garantizar trazabilidad. 2. Monitoreo y validación de modelos Realizar el seguimiento continuo del desempeño de los modelos vigentes, identificando degradaciones, sesgos o incumplimientos respecto a los umbrales definidos, y ejecutando planes de acción correctivos. 3. Mejora metodológica continua Identificar oportunidades de mejora en los modelos existentes y proponer nuevas metodologías que consideren sus implicancias regulatorias y de mercado, liderando su implementación end-to-end. 4. Cumplimiento regulatorio Asegurar que los modelos cumplan con la normativa CMF y los estándares de Basilea (IRB, modelos internos), documentando supuestos, limitaciones y planes de acción derivados de seguimientos y evaluaciones. 5. Atención de auditorías e inspecciones Preparar y presentar la documentación técnica requerida por auditorías internas y organismos reguladores, respondiendo con precisión y oportunidad a sus requerimientos. 6. Colaboración con áreas de negocio y riesgo Trabajar con las áreas de Riesgo de Crédito, Data Science, Finanzas y Producto para asegurar que los modelos reflejen la realidad del portafolio y apoyen las decisiones estratégicas. 7. Documentación técnica y gobierno de modelos Mantener un repositorio actualizado de modelos, versiones, supuestos y resultados de validación, asegurando el cumplimiento del marco de gobierno de modelos de Tenpo. ¿Qué necesitas para postular? Requisitos excluyentes Profesional titulado/a de Ingeniería Matemática, Estadística, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial o carreras afines con fuerte componente cuantitativo. Entre 3 y 5 años de experiencia en modelamiento de riesgo, Data Science aplicado a finanzas o validación de modelos en instituciones financieras. Manejo avanzado de Python y/o R para modelamiento cuantitativo. Experiencia en técnicas estadísticas aplicadas a riesgo, tales como regresión logística, árboles de decisión, modelos de supervivencia y modelos de scoring. Dominio de SQL para extracción, transformación y validación de datos asociados a modelos. Conocimiento de normativa CMF aplicable a modelos de riesgo y estándares regulatorios como Basilea II/III e IRB. Experiencia en el ciclo completo de desarrollo de modelos: diseño, implementación, validación, monitoreo y retiro. Experiencia desarrollando e implementando modelos de score crediticio o riesgo de mercado en ambientes productivos. Experiencia monitoreando modelos y gestionando planes de acción ante degradaciones o desviaciones de desempeño. Inglés intermedio-avanzado para lectura de papers técnicos, normativa internacional y documentación especializada. Requisitos deseables Manejo de R para modelamiento estadístico. Conocimiento de algoritmos avanzados como XGBoost, LightGBM o redes neuronales aplicadas a riesgo (no solo financiero). Conocimiento de IFRS 9 y modelos de pérdida esperada. Participación en procesos de validación de modelos ante organismos reguladores como CMF, (SBS regulador de Perú NA a Tenpo), procesos de auditorías o equivalentes. Certificación FRM (Financial Risk Manager). Diplomado en Riesgo Cuantitativo o Machine Learning aplicado a finanzas. Certificaciones o cursos en normativa Basilea, IFRS 9, MLOps o gobierno de modelos. Beneficios de Trabajar en Tenpo 📚 Presupuesto anual para autogestionar capacitación. 👩‍💻 Teletrabajo. 🎂 Día del cumpleaños libre. 🧁 Medio día cumpleaños hij@s/padres. 💃 Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas). 🌍 Work from anywhere (¡Trabaja desde donde quieras! Solo recuerda tener una buena conexión a internet). ✨ Entre muchos otros!!! En Tenpo valoramos la diversidad y promovemos un entorno inclusivo y seguro para todas las personas, independientemente de su discapacidad, cultura, religión, etnia, género o identidad LGBTQ+. ¡Únete a nosotros y sé parte del cambio! 🚀 Apply To This Job